PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIZX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
88.70%
178.25%
FFIZX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIZX:

1.20

^GSPC:

1.18

Коэф-т Сортино

FFIZX:

1.67

^GSPC:

1.63

Коэф-т Омега

FFIZX:

1.21

^GSPC:

1.22

Коэф-т Кальмара

FFIZX:

1.96

^GSPC:

1.81

Коэф-т Мартина

FFIZX:

6.58

^GSPC:

7.13

Индекс Язвы

FFIZX:

1.88%

^GSPC:

2.16%

Дневная вол-ть

FFIZX:

10.31%

^GSPC:

13.06%

Макс. просадка

FFIZX:

-38.82%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFIZX:

-2.63%

^GSPC:

-4.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.54%.


FFIZX

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

2.24%

1 год

10.93%

5 лет

9.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.54%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

3.56%

1 год

13.87%

5 лет

13.38%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIZX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIZX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.18
Коэффициент Сортино FFIZX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.671.63
Коэффициент Омега FFIZX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.211.22
Коэффициент Кальмара FFIZX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.961.81
Коэффициент Мартина FFIZX, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.587.13
FFIZX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.20
1.18
FFIZX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.63%
-4.79%
FFIZX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 2.94%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.94%
4.02%
FFIZX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab