PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIZX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIZX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.90%
10.12%
FFIZX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIZX:

1.52

^GSPC:

2.11

Коэф-т Сортино

FFIZX:

2.11

^GSPC:

2.82

Коэф-т Омега

FFIZX:

1.28

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

FFIZX:

2.46

^GSPC:

3.12

Коэф-т Мартина

FFIZX:

9.32

^GSPC:

13.56

Индекс Язвы

FFIZX:

1.66%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

FFIZX:

10.15%

^GSPC:

12.53%

Макс. просадка

FFIZX:

-30.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFIZX:

-2.30%

^GSPC:

-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.58%.


FFIZX

С начала года

15.13%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

5.89%

1 год

14.85%

5 лет

8.69%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

26.58%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

10.12%

1 год

26.27%

5 лет

13.29%

10 лет

11.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIZX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.522.11
Коэффициент Сортино FFIZX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.112.82
Коэффициент Омега FFIZX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.39
Коэффициент Кальмара FFIZX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.463.12
Коэффициент Мартина FFIZX, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.3213.56
FFIZX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
2.11
FFIZX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и ^GSPC

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.30%
-0.86%
FFIZX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 3.08%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.08%
3.95%
FFIZX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab